苗同学2019-05-10 18:57:54
苗同学老师您好，图中的28题答案画红线部分我不明白，我能明白的是，知道均值是0，b1为0，残差项无自相关，但是要符合协方差平稳的条件，还需要证明无条件异方差才可以啊，可是答案说的逻辑，我不明白，此疑问曾经问过其他老师，可是我还是不明白，郁闷死了。恳请老师细致指点一下，到底答案画红线部分说的是什么逻辑，在这里是怎样证明无条件异方差的。谢谢老师
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Chris Lan2019-05-13 11:21:45
Chris Lan同学你好，
28题
他的原模型是Regression 1: xt = b0 + b1xt–1 + εt,
然后他有这样几个结论
Conclusion 2 The mean-reverting level is undefined
均值复归线是没有的，说明b1=1
Conclusion 3 b0 does not appear to be significantly different from 0.
说明b0=0
然后他又做了一个一阶差分
xt-xt-1=b0+b1(xt-1)-xt-1+ε 由于b0=0 b1=1，化简得到
xt-xt-1=ε 因此第二个回归方程 yt=ε
这个方程中b0=0 b1=0
所以他的mean-reverting level=b0/(1-b1)=0
因此他是有均值回归线的
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但是要符合协方差平稳的条件，还需要证明无条件异方差才可以啊?题中没有说清如何证明这一点啊？
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同学你好，协方差平稳是均值平稳，方差平稳，协方差平稳，这三个条件，而我们在二级中只考核均值平稳。
条件异方差是另一个违反模型假设的检验。
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老师您好，我主要是对答案划红线部分表达的逻辑不清楚，您能就答案划红线部分为何这样说再指点指点吗？谢谢
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同学你好，他这里的意思是如果通过一阶差分，方程就变成了yt=ε，所以y的方差，就变成了残差的方差，而这里残差是没有自相关的，因此残差的协方差是平稳的，从而得出结论y的协方差也是平稳的。
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