三同学2019-05-10 11:10:55
三同学老师请问VaR可以这样理解吗：5%的概率，一天的损失至少是6.5m。因为左端都是loss，存在极端情况，还有可能产生更大损失所以最小损失是6.5。95%的概率，如果发生损失，一天的最大损失不超过6.5。因为95%是右端，右端有gain，所以要说如果发生损失。
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Dean2019-05-10 15:21:43
Dean同学你好，在理解上没有问题的，只是这个地方说起来比较绕。
前面有关5%的描述是没有问题的。
但是后半段95%有点问题，正确的表述是，95%的情况下，在这一天的时间里，损失不会超过6.5m。
我认为把一天时间的这个限定放在前面是更为严谨的。
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好的谢谢老师
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