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可同学2019-05-10 08:38:37

老师case 3 Q4，怎么判断的short 组合Y？

回答（1）

Dean2019-05-10 15:42:44

同学你好。这类题目呢没有太多的什么好的办法...就是凑。
通过long&short的方式把factor sensitivity消除到等于0。

那这道题目呢就是两倍的Y再short X&Z就可以抵消掉。那不承受风险的情况下它们的收益有个差额，可以获得套利收益。

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