你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

61****192019-05-10 06:52:20

老师好 原书习题这个 statement1里的阿尔法是什么，怎么判断

回答（1）

Dean2019-05-10 09:19:52

同学你好，这里只是惯常的表示方法啦，用alpha表示超额收益 它等于R(portfolio)-R(benchmark)。
就像beta 表示系统性风险一样，默认是这个意思。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录