苏同学2019-05-06 09:00:52
苏同学为什么我根据题目给的三个par rate 然后计算出spot rate然后构建二叉树，跟题目给的二叉树不一样呢？
回答（1）
孙亚军2019-05-06 11:19:44
孙亚军同学你好，
计算过程是这样的，不过和这个二叉树也有点微小的差异，
不过下面的计算过程是完全正确的，差异可能是由于四舍五入导致的。
首先，根据par rate计算s1，s2和s3；
其次，根据s1，s2和s3计算f（2，1）和f（1，1）；
最后，在year 1中，上下两个数字：f（1，1）就是middle rate
上面数字=f（1，1）*e的0.1次方，
下面数字=f（1，1）/e的0.1次方。
在year 2中，f（2，1）就是middle rate，刚好就是第二个数字3.8046%，
上面数字=f（2，1）*e的0.2次方，
下面数字=f（2，1）/e的0.2次方。
加油！
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