你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

可同学2019-05-05 18:33:07

老师，组合case 5 Q2， 算VaR，题中说是volatility，指的是方差还是标准差

回答（1）

最佳

Dean2019-05-06 14:28:53

同学你好，在计算VaR的时候，是代入标准差进行计算的而非方差。那波动率我们通常代指的也是标准差。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录