Jeffery2019-05-03 19:53:32
JefferyFix income Case 1的第二题： 这道题的解答不是非常理解。 这道题是不是考察，5-years和10-years key rate increase 20 basis ponits，价格变动的百分比。 而组合的duration，就是key rate duration*weight相加，而本题weiht相等。 所以，只需要考虑变动部分就可以了。 有一点不是特别明白的是，为什么increase 20 basis points，要*0.002*100？ 1.为什么是乘，而不是加0.002； 2.为什么还要乘100，直接乘0.002不就可以了吗？
回答（1）
Vito Chen2019-05-05 19:09:43
Vito Chen同学你好。
第一问：0.002是收益率的变化要乘以duration才能得出债券价格变化；
第二问：乘以100，就可以得出每面值100的债券价格变化百分比。
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