小同学2019-05-01 22:29:04
小同学将本题的第二题和本题的第四题做了对比，第二题是对合约和市场swap的差额估值，第四题是对equity swap估值。 问题：在第二题计算的时候，使用（1%-3%）*（B1+B2)，而在计算第四题equity的时候，使用2%(B1+B2+B3+B4+B5+1)将最后的本金也一起计算进去了，这是为什么？为什么在计算swap value 的时候不将最后的本金一起放进去？
查看试题回答（1）
Paroxi2019-05-03 15:44:48
Paroxi李同学，计算swap rate的公式是C*(B1+B2+B3+B4+B5)*B5. 本金是乘以最后一期的折现因子折现到0时点的，你说的equity swap 的计算也是一样啊，先计算固定债券的价值减去equity 在t时间的价值，P1/Po。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片