185***992019-04-29 10:29:26
185***99老师你好，Case3构建利率二叉树那里我整理了一下，就是说我们应该根据假设、benchmark等先构建一个二叉树，然后根据无套利思想模型价格与市价相等算出节点上的OAS，然后在benchmark上加减spread重复上述步骤算久期和凸度，对不对呢？
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Sherry Xie2019-04-29 10:50:25
Sherry Xie同学你好，你的思路很正确。总结的很好。
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视频中老师有讲，在第一步算出OAS后，benchmark加减spread构建新的二叉树时，节点上的OAS不变，直接加上OAS算新的价格就可以了，是吗？
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一般是benchmark yield上升下降bps, 用上升下降后的benchmark rate直接加上OAS，OAS不变，算出来新的价格，即可。
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