YANG2019-04-28 18:01:56
基础班没听明白 能麻烦老师举例讲解一下两种套利方法的不同吗? dominance principle 和 value additivity principle
回答(1)
Sherry Xie2019-04-28 18:08:22
同学你好, 你可以看一下原版书reading 35的11题:
如果可以使用value addivity的方法,是要有个前提条件的,就是需要说明A是B的现金流组成部分,或者是B是A的现金流组成部分.
但是表一里面没有任何说明。
而且表一的标题已经说了这是两个risk free asset, 所以他们两个的回报率应该是一样的,从表格的数据我们可以计算出回报率不一样,肯定存在套利,属于dominance方法。
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