苏同学2019-04-28 15:41:02
苏同学老师请问interest rate option 与这个interest 的swaption有什么区别？
回答（1）
Paroxi2019-04-28 16:00:40
Paroxi同学你好，swaption的本质是option呀，IRS的本质是互换合约，两种合约计算方式不同。
swaption是有权力以约定的价格进入一个互换合约。本质上是swaption市场互换利率的价格-期权的执行价格折现在乘以本金在除以一年中互换的次数。
IRS的value的计算是在t时间点重新签订一个互换合约，新的互换合约-旧互换合约，在折现后乘以本金。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片