郑同学2019-04-27 12:45:06
郑同学老师你好，百题Derivative case 1 的第4题，请帮忙看一下这种理解思路是否正确。 在合约期间，因为Kwon进入的是short forward contract， 既counterpart有权在未来向他以约定的利率借钱。 在合约期，如果forward contract price上涨，意味着债券价格上升，意味着市场利率降低，所以之前锁定了借钱利率的counterpart亏钱了。 这么理解对么？
回答（1）
最佳
Paroxi2019-04-28 14:51:53
Paroxi同学你好， exposure to credit risk 简单理解，哪一方赚钱哪一方就会遭受信用风险，因为担心对方方不履行合约。
题目是short forward ，约定合约到期卖给对方一定价格的资产，当合约期间合约价值下降，short一方依然可以以期初签订的高的价格去交易，就是赚钱了，所以会遭受信用风险。
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
听了老师的这个解释，马上明白了，还是我之前想的太复杂了。 思路还是有些问题
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片