马同学2019-04-26 23:38:19
马同学老师，这里第三题讲到的二叉树模型中，怎么从现在的1.225%利率求得year1 的1.8229%以及后续各个年份的最高利率？
回答（1）
Sherry Xie2019-04-28 17:31:32
Sherry Xie同学你好，你说的第三题是哪一题？请给一个题目截图吧。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
case6 11分42秒处，怎么从现在的1.225%利率求得year1 的1.8229%以及后续各个年份的最高利率？
- 追答
-
第一步，我们根据spot rate推出多个forward rate；
第二步，我们用forward rate和波动率计算出每个node的上下利率。
比如先计算f（1，1），乘以e的波动率次方就是上行利率；除以就是下行利率。这个公式要掌握。
考试中一般不涉及二叉树构建，会用二叉树计算即可。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片