张同学2019-04-20 22:49:40
张同学有个问题需要确认一下，关于VaR的定义，例子中，无论是正着说1%还是反着说99%，这个概率指的不是出现损失这种现象的概率，而是在已经出现了损失的这种前提下，有1%或者99%损失金额的情况，我这么理解对不对？！
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Chris Lan2019-04-22 13:57:08
Chris Lan张同学你好，说VaR一般都是用E(R)和sigma求出来的，我们是估计未来一段时间损失的情况。如果是已经发生的情况，我都已经知道是损失多少钱了，所以我就不用再去估计了。
这里我再帮你总结一下VaR的一些重要考点：
解读分为两个方向，左边是小概率，对应最小损失，右边是大概率，对应最大损失。比如说5%，一天，6.5M。
左边：有5%的概率在一天内，最小损失6.5M。
右边：有95%的信心在一天之内，如果出现损失，最大损失是6.5M。（因为分布右边还有gain，所以要说如果有损失，损失是多少）
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谢谢，终于懂了
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