ZHANGXU2019-04-20 20:00:40
ZHANGXU请问35题怎么回事？如何根据收益率曲线看高估还是低估？
回答（1）
Sherry Xie2019-04-22 11:03:14
Sherry Xie同学你好，projected spot rate相当于市场的观点，是一个预期的spot rate.
current forward curve是一个真实的rate, 已知真实的fwd rate，我们可以用无风险套利的方法求出来spot rate,
从而我们可以得到一个结论：真实的spot rate要高于预期的spot rate, 因此真实价格相对于市场预期的价格低估。
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