王同学2019-04-19 14:02:19
王同学用二叉树计算floater债券的风险敞口，请老师看一下t=2时，我计算的风险敞口是否正确，感谢
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Sherry Xie2019-04-19 16:15:01
Sherry Xie同学你好，题干呢？这个是cap还是 floor floater? Libor是多少？
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就是计算信用风险的cva ，floater的Price和coupon好像都要根据概率取平均，对于每个node上的coupon，我不太会计算。
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我看了一下，你上面计算的exposure是正确的，每个Node的现值*对应的概率，再加总即可，最后不要忘记加上coupon。
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