苗同学2019-04-17 11:43:58
苗同学上面三张图片是积极组合管理部分的11题及其答案，为何答案里说，closet index组合会和benchmark的夏普比率很接近?盼望指点
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Chris Lan2019-04-17 13:51:45
Chris Lan苗同学你好，
closet index称为伪基金，这种基金的特点是标榜自己是积极管理，但实际上已接近于指数基金，也就是说现实上他是跟踪指数的。所以在这种情况下，基金的权重和构成与基准是很接近的，因此两者的sharpe ratio也是比较接近的。
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老师您好，为何选项中说information ratio 比较低的说法是不对的呢？
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苗同学你好
第2句是不能这样说的，因为IR是由active return和active risk两个因素证明的，如果只说IR小，可能是active risk和active return都很大的情况，这时IR也小，但这时我的组合跟我的基准差的比较远，所以这句话不能证明我的组合是在跟踪基准
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