跳同学2019-04-16 07:52:48
跳同学R48 课后题第一题 谢谢～
回答（1）
Chris Lan2019-04-16 09:43:38
Chris Lan同学你好，第一题，如果收益率全部上升50BP，这时应该如何做，应该降久期，卖长期债券，买短期债券，降低利率上涨导致的资产价格下降，但由于有40%-60%的权重限制，而且必须全投资，因此只能卖长期买短期。通过表格1，P1和P2加起来一共109个M，权重要在40%-60%之间，也就是43.6M-65.5M之间，因此把长期债券组合P2变成43.6，它原来58.7-43.6=15.1，大约卖15个M，因此选B
这个题的关键是他要保持资产大类的比例在一个范围内，另外必须全投资，所以对他来说最好的选择就是配置40%的长期债券，60%的短期债券。
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