张同学2019-04-13 23:08:49
张同学请教一下这道题目，LGD是根据exposure求出来的，exposure本身就是折现的数值，为什么通过LGD和POD求出来的EL还需要再一次折现（最开始exposure就折现过啊），想不明白。谢谢
回答（1）
Sherry Xie2019-04-15 15:36:56
Sherry Xie同学你好，拿date 1来说，exposure是date 1的current value（也是date 5折现到date 1的PV）,求出来EL后是date 1的EL. 但是此时我们还要把date 1的EL折现到Date 0, 所以还是需要一次折现的。 PVEL都是0时间点的PV。
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