徐同学2019-04-12 11:21:15
徐同学如何理解对手方风险。Z-spread是公司债spot rate-国债spot rate，反映的是公司债对国债的风险补偿。无论是credit risk，liquidity risk不都是属于对手方公司的风险吗
回答（1）
Sherry Xie2019-04-15 13:50:10
Sherry Xie同学你好，counterparty risk 其实就是一种违约风险，不包含流动性风险。TED利差是Eurodollar三月期利率与美国国债T-BILL三月期的利率的差值，是反映国际金融市场的最重要的风险衡量指标。当TED Spread往上行，则显示市场风险扩大，市场资金趋紧，银行借贷成本提高，也连带提高企业的借贷成本，代表信用状况紧缩。所以可以从TED Spread的走向上来观察市场上信用的状况。
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