张同学2019-04-12 02:29:48
张同学老师您好！不太理解什么情况下能够被正确定价fairly valued，从而选了A而不是B和C。能不能详细的再解释一下。谢谢
回答（1）
Sherry Xie2019-04-15 13:33:43
Sherry Xie同学你好， future spot rate相当于市场的观点，是一个预期的spot rate. current forward curve是一个真实的rate, 已知真实的fwd rate，我们可以用无风险套利的方法求出来spot rate, 所以真实的spot rate等于预期的spot rate时，债券定价合理，A的表述才是正确的。
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