Chris Lan2019-04-12 10:36:28

R8_10
同学你好，
这题说你正在研究2001年1月纽交所（NYSE）实施的以0.01美元(十进制)的最小增量进行股票交易的效果。特别是，您正在分析52家在纽交所和多伦多证券交易所（TSE）交叉上市的加拿大公司的样本。你会发现，在纽交所实行十进制后，这两家交易所的股票买卖价差都在下降。运用线性回归分析了TSE价差的下降，发现TSE价差的下降与公司规模、NYSE与TSE价差的没实施十进制的值、NYSE价差的下降有关。这些关系具有统计学意义。但是，要确保结果不受条件异方差的影响。因此，回归模型对三个自变量的残差的平方进行了回归。这个回归的R^2是14.1%进行统计检验，以确定是否存在条件异方差。
所以这个题就是让你使用BP检验去验证是否存在条件异方差。他已经给了你残差的回归方程的R^2，也告诉你了样本容量是52，所以你可以计算出BP=n*R residual^2=52*14.1%=7.332，但BP检验是查卡方分布表的，所以这个值我们背不出来是正确的，题目按5%查表查出来的是7.815，因此我们不能拒绝原假设。但要注意BP检验的原假设是H0：没有异方差，因此我不能拒绝原加假设，也就意味着，不存在条件异方差的问题。