高同学2019-04-11 09:33:22
高同学为什么VAR2比VAR1对应的风险更大损失更高呢？
回答（1）
Chris Lan2019-04-11 14:17:06
Chris Lan同学你好，因为我们从收益率分布上来看，越靠左边的值他是一个更大的负数，所以显著性水平越小，就越靠左边，这样对应的也是一个更大的负数，所以就是损失更大的值。你可以想像成1%是百年一遇，5%是20年一遇，所以相对来说，还是1%的损失大一些。
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