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为什么VAR2比VAR1对应的风险更大损失更高呢?
同学你好,因为我们从收益率分布上来看,越靠左边的值他是一个更大的负数,所以显著性水平越小,就越靠左边,这样对应的也是一个更大的负数,所以就是损失更大的值。你可以想像成1%是百年一遇,5%是20年一遇,所以相对来说,还是1%的损失大一些。
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