郭同学2019-04-10 00:42:38
郭同学老师好，R34书后题 最后一个case P268 这里面有段描述country C: "We assume that future spot rates will be lower than today’s forward rates for all maturities." 就是这个描述我能用forward contract的思路理解要先short 短期债券 long长期债券过一两年再卖。 但是这个描述我无法转化成spot curve是上升的！就是怎么根据这句话看出spot curve是上升的？？
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Sherry Xie2019-04-10 14:27:23
Sherry Xie同学你好，基础班里有讲到一个知识点，就是spot rate curve低于 forward rate, 表示的是所有curve是upward.
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