李同学2019-04-10 00:03:50
李同学老师好，请问异方差和序列自相关为什么standard error会偏小呢，谢谢
回答（1）
Chris Lan2019-04-10 09:48:10
Chris Lan同学你好，
如果是异方差的情况，如果当自变量比较小的时候，残差也会小，这样就小于理解上正常应该有的残差的一个波动幅度，因此，在自变量比较小的时候，sb1 cap就会小。
存在序列自相关的情况（金融数据中的实证经验）因为数据有momentum所以数据之间的波动是偏小的，所以残差项的标准差更小Sε↓，因此sb1 cap也会偏小，显著性检验统计量t-statistic更大，更容易被拒绝，更容易产生第一类错误
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