大同学2019-04-09 13:30:50
老师 reading27 第二题计算CAPM的beta为什么不用调整呢,或者说怎么看出来题目中的给的是adjusted beta?
回答(1)
孙亚军2019-04-09 15:04:01
同学你好,你说的是课后题第二题吗?如果不是请明确并追问。
课后题第二题:
这里面给了三家公司,也给了每家公司的β值,计算的也都是各自的required rate of return,不涉及调整问题。
如果考虑的是a和b两家公司,且只给了公司a的β值,要计算公司b的β值,在考试中通常需要调整。
- 评论(0)
- 追问(2)
- 追问
-
老师就是这个公式什么时候用?
- 追答
-
同学你好,这个公式一般不怎么用,除非题目明确说明计算adjusted β或用blume 方法计算β。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片