张同学2019-04-09 09:56:35
张同学在讲duration of payer swap时为什么floating的duration小，而fixed的duration大，还有为什么r利率看涨时duration调小
回答（1）
Paroxi2019-04-09 16:31:02
Paroxi同学你好，floating 的duration相当于0，每次在reset的时候票面价值都会回归到市场价值。根据市场的变化而变化。
fixed 的duration就要看利率如何变动了。
利率R上涨，从收益价格曲线看曲线的斜率是彼变平缓的，即duration是变小。
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