刘同学2019-04-07 11:07:04
刘同学Reading35课后第2题，这个YTM为什么不等于coupon rate, 不是PR=YTM=CR吗？而且折现率不应该是YTM而是需要用YTM求出折现率不是吗？
回答（1）
Sherry Xie2019-04-08 15:21:12
Sherry Xie同学你好，图表2中给的是par rate，也是par bond的YTM，但是我们要从已知的par rate推算出来 spot rate, 而不是直接用这里的YTM, 因为给的这个YTM属于par bond( 已知了债券面值=现值）， 推算出spot rate后，用spot rate折现求和得到PV=103.7815
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