你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

可同学2019-04-07 10:15:37

老师44答案怎么理解？equilibrium term structure models为什么用到的参数少？为什么Arbitrage-free models 允许time-varying 参数？

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-04-08 14:17:25

同学你好，因为无套利模型里面有一个theta t, 可以是一系列的theta，这就是time-varing参数。 而均衡模型里面无非就 a b r sigma ,最多也就4个参数。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录