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江同学2019-04-06 23:05:11

老师，这里的VND-CVA会是负数吗？感觉每期的风险敞口的现值之和会大于债券本身的价值，因为我觉得每个时间段的违约是互斥事件。

回答（1）

最佳

Sherry Xie2019-04-08 12:12:33

同学你好，不会是负数，CVA肯定比VND小很多，因为LGD和recovery rate不会为0,  所以肯定是有一部分的exposure可以被收回。

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