祁同学2019-04-06 00:47:20
祁同学老师您好 为什么情景分析可以反映large position size而var不可以？谢谢
回答（1）
Vincent2019-04-08 10:18:09
Vincent同学你好，VaR不能反映流动性风险，比如在计算残值的时候，我估计房产的市值是1000W, 但是风险发生的时候可能市场流动性很差，于是我无法以原来预计的1000W卖出房产，只能打折处理。这部分的风险VaR不考虑。
large position size 体现的就是流动性风险。
而scenario analysis可以，因为我是假象一个场景，我可以假设流动性不足。
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