祁同学2019-04-05 21:06:36
祁同学老师，您好 题目中说macroeconomic factor model 可以用于passive也可以用于active management，那么fundamental 的呢？是否也都可以？谢谢
回答（1）
Vincent2019-04-08 10:13:40
Vincent同学你好，multi-factor models都可以。
Passive: 找到影响组合回报的风险因子，完全模拟benchmark portfolio的敏感程度，这样当市场发生变化的时候，管理的组合和benchmark portfolio的价格变动一致，这就完成了passive的管理。
Active: 主动调整某些风险因子的敏感程度。
所以，这里宏观模型和基本面模型都可以。
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老师那么fundamental也是一样的吗？passive 和active都可以？
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老师不好意思，刚看清楚您写的是multifactor，就是macroeconomic和fundamental都可以对吧？
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同学你好，是的
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