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Shihairong2019-04-02 23:56:33

图中二叉树结构CVA如何计算?每一期都有多个利率，怎么折现？是不是按每一条路径折到上一期后，将各路径折现金额进行算术平均后作为上一期金额继续多路径向前折现并算术平均直至0时间点?

回答（1）

Sherry Xie2019-04-04 14:56:33

同学你好，1. CVA是三步法计算请看截图。2.每一期有多个利率，所以每一期的折现率都是不一样的，可以直接用来折现。3.你总结的方法是对的。

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