杨同学2019-04-02 15:52:36
杨同学强化段科目测试08（固收）的第11道综合题（标题为john smith...)的第4小题，为什么在算callable的时候，折现用的forward rate而不是spot rate
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Sherry Xie2019-04-02 17:35:11
Sherry Xie同学你好，问题目请带题目的截图，谢谢。
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老师你好，我这里不能添加多张图，请按这个图的信息找题目吧。我上面的提问给的信息应该是很充分了，题目也是金程自己的source，不是外部的，应该对你们而言很好找。谢谢
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恩行的，给我一个截图我可以查找内容，因为我手上讲义版本比较多，所以不确定页面一定就是你想问的题目。
你问的这个问题，其实可以直接看答案里的这个图，可以看出来其实就是一个二叉树的现金流折现求Bond value, 比方来说把Year3的现金流折现到year 2, 用到的利率是year2-3之间的一个期间利率，其实本质就是一个forward rate。
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