拜同学2019-04-02 11:48:15
拜同学最后example中 算出active risk=6.5%， 要从原来的5%变成6.5%，风险上升，应该是short benchmark也就是卖出benchmark对吧？相当于要卖出6.5%/5%=30%的benchmark。那为什么不是直接投资30%进portfolio 而是130%呢？
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Chris Lan2019-04-02 17:59:43
Chris Lan同学你好，因为你有资金上限的，这里是假设已经把资金全部买成金融资产了，所以你没有多余的钱去买现多的30%的组合，所以你只能做空基准，拿到现金，再去买更多的组合。
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好的谢谢老师
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