王同学2019-04-01 20:53:16
王同学老师你好， R39第一题能不能用FP标准那个公式计算出结果，然后和futures价格125相减差额就是profit再折现。 我觉得我的想法是对的，但是怎么算都是0.595556，和标准答案有差。是不是我理解错了？
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Paroxi2019-04-02 10:39:35
Paroxi同学你好，你是想用原版书的思路解题是吗？在新的时间点在签订一个新的远期合约，到T时点看一下盈亏在折现到t时点。这个解题思路没有问题，但计算量略大，且易错。数值都是在四舍五入，所以最终结果的差距会越来大。建议考试还是画现金流计算哦
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郭丽莎2019-04-09 10:53:09
郭丽莎我算出来也是0,5956=125-124,4044，我不懂为什么要把Conversion factor和FP A相乘呢？套利机会不应该是算出现货市场隐含的FP标准然后和125比较吗？？
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