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郭同学2019-04-01 02:17:40

老师好 请问BSM model 到底是stock price还是return 服从lognormal分布啊？就是那个assumption里的一条

回答（1）

最佳

Paroxi2019-04-02 10:03:56

同学你好，旧教材中假设资产价格服从对数正态分布，收益率服从正态分布，新的教材改版之后对于收益率进行了重新的定义，将P1/P2定义为收益率，因为连续收益率LN（P1/P2）服从正太分布，那么P1/P2收益率只能服从对数正太分布

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