沈同学2019-03-31 18:25:38
沈同学reading 48 第3题，B没说“一天内”5%的概率出现的最小损失，是不是不对？而应该选c？韩老师课件讲的时候也说要给定时间限制。
回答（1）
Chris Lan2019-04-01 14:36:38
Chris Lan同学你好，第三题，VaR的哪个解释是对的
A错的，没有说概率和时间
B对的，在这段时间内有5%的可能最少损失6.5M
C错的，从右边说VaR不能只说损失，因为右边的分布还有可能有gain，所以要说，如果产生损失，那损失不超过6.5M，所以C也是错的
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，如果要是从右边说的话，b也同样会遇到右边5%会有收益的情况呀？这也是不对的呀？
- 追答
-
同学你好，左边5%是左尾非常极端的损失了，所以他不可能会有收益的，一个收益率分布画出来，都是损失最大的在左边，所以越往左边靠，都是一些很大的损失，因此是不会有gain的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片