Doris2019-03-29 08:07:25
Doris老师您好，在衍生品强化视频30分钟左右对于coupon bond的pricing公式总结，为什么是 FP=（S-PVC）（1+rf）T， FP不是应该等于S（1+rf）+ cc- cb吗 谢谢老师
回答（1）
Paroxi2019-05-10 09:36:18
Paroxi同学你好，现金流要放在一个时间点来计算，S*（1+Rf）是在T时间点的现金流，那相应的 你说的cc与 cb也应该是FVC 和FVB发生在T时间点的现金流。
(S-PVD) 都是发生在0时间点的现金流啊。所以可以放在一起计算。
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