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15****582026-07-12 15:14:02

CVAR比VAR负得更多，应该CVAR<VAR吧？

回答（1）

Vincent2026-07-12 21:51:44

你好

你的理解“CVaR比VaR负得更多”是正确的，但最终的结论应该是CVaR > VaR（数值上更大），而不是CVaR < VaR。但是金融风险管理中通常将损失表示为正数，因此，尽管实际损失是负的，但报告时VaR和CVaR都取绝对值，导致CVaR > VaR

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