饱同学2026-07-09 12:59:32
饱同学为什么b1=1就没有均值回归了，我的理解是b1=1是一条水平的直线，说明每个时间序列都是一样的
回答（1）
Vincent2026-07-10 21:08:04
Vincent你好
b₁=1并不代表一条水平的直线。在AR(1)模型中，xₜ = b₀ + b₁·xₜ₋₁ + εₜ，当b₁=1时，模型变为xₜ = b₀ + xₜ₋₁ + εₜ，这是一个随机游走（Random Walk）。此时，时间序列数据不是固定不变的，而是每次在上一期值的基础上，加上一个常数项b₀和一个随机冲击εₜ。这意味着序列会随机地持续漂移，不会主动回到某个固定水平。
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