Silvia2026-07-03 00:00:58
Silvia这个题选c，是因为问的不是定价吗？为什么估值选6个月呢
回答（1）
Vincent2026-07-03 08:51:26
Vincent你好
因为估值时使用的底层资产必须与预测的利率风险暴露期限完全匹配，而不是因为“定价”与“估值”的区别。
Solomon预测的是“6个月后，3个月Libor将超过0.85%”，即他关心的风险是6个月后开始的3个月期利率。因此，进行期权估值时，需要选择一个与这个风险暴露期限一致的底层FRA。
A反映的是当前短期利率，与6个月后的利率无关；B是9个月后开始的利率，时间不对。
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