dara02032026-07-02 23:15:54
dara0203这道题选项可否全部清晰梳理一遍
回答（1）
最佳
Vincent2026-07-03 10:03:08
Vincent你好
题目要求前瞻性和关注尾部风险
CVaR衡量的是超过VaR阈值的平均损失，关注尾部风险，合适。
压力测试和情景分析（情景分析分历史情景分析和假想情景分析）中的假想情景分析都可以设计尚未发生但可能发生的极端情景，所有同时具有前瞻性和关注尾部风险，合适。
MCS VaR可以灵活设定分布，具有前瞻性，合适。
Incremental VaR和Marginal VaR是衡量资产种类改变和头寸改变后VaR的变化，属于使用历史数据计算的常规VaR，既没有前瞻性，也没有关注尾部风险，不合适。
Parametric VaR是计算常规VaR的计算方法，依赖历史数据，同样既没有前瞻性，也不关注为尾部风险，不合适。
综合起来，A的三个方法都合适，选A
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