刘同学2019-03-28 18:26:03
刘同学老师好，17题long put 和 short call 都可以hedge,但是图像里没有完全地对冲呀，在short call的时候，在执行价格的左侧，payoff还是负数呀
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Paroxi2019-03-29 11:05:40
Paroxi同学你好，17题是哪里的题？视频里面没有题号呀
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你好，原版书课后题，reading 40， case 2：17题
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同学你好，这到题是考察对冲风险，期初你肯定是需要去付出去一些成本的来做这个对冲策略的呀。只是在股价在一定幅度变动的情况下，可以保证我的组合的价值不随股价的变动而变动。
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好的，谢谢老师
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