张同学2019-03-27 07:05:55
张同学老师您好！麻烦帮忙解释一下汇率换算的问题（1/1.41*1.35），两个汇率是不同时期的？这在整个swap中是什么操作，意思是什么？听了几遍没能理解，求助！！！！！
回答（1）
Paroxi2019-03-27 09:25:09
Paroxi同学你好，货币互换涉及两个时间点的汇率，0时点有一个即期汇率，T时点有一个汇率。在1时点有1美元的本金互换，此时对手方会看一下为了做互换合约自己需要支付的本金是多少，用即期汇率计算一下就是1/1.41英镑的本金去做这笔交换。期末的时候我们要把期初的本金换回来，那期初交换的本金是1/1.41此时在按照T时间的汇率转换为美金1/1.41*1.35在还给对手方。
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