老师，首先，您看下我笔记总结的对么。然后，IRS和int rate option的结算，用的利率都是年化的么。 IRS，比如年化的swap rate是4%，年化的浮动利率5%，一年换4次，支固收浮，settlement就是（5%-4%）*90/360。对么 int option，因为option在4shidian结算，1*4的option，MR6%，X5%，都是年化的，结算就是（6%-5%）*90/360。对不对。

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穆同学2019-03-26 10:05:20

老师，首先，您看下我笔记总结的对么。然后，IRS和int rate option的结算，用的利率都是年化的么。 IRS，比如年化的swap rate是4%，年化的浮动利率5%，一年换4次，支固收浮，settlement就是（5%-4%）*90/360。对么 int option，因为option在4shidian结算，1*4的option，MR6%，X5%，都是年化的，结算就是（6%-5%）*90/360。对不对。