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大同学2019-03-26 00:41:46

老师麻烦再解释一下为什么long position的gamma都是正的吗？

回答（1）

Paroxi2019-03-26 09:57:26

同学你好，gamma是标的资产变动对delta的变动的敏感性变化。Gamma是反映标的物价格变动1%，delta变动的幅度。如某一期权合约的delta为0.6，gamma值为0.05，则表示标的价格上升1%，所引起delta增加量为0.05。delta将从0.6增加到0.65。

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