张同学2019-03-26 00:16:29
张同学讲义明明讲了用t检验检验b1=1，怎么这里又说是悖论呢？到底能不能用t检验还是说只能用DF检验？谢谢
回答（1）
Peter F2019-03-26 16:20:20
Peter F同学，你好：逻辑上的悖论，H0 : b1=1，这么设原假设有个前提条件，就是要求我的方程是可以被建立出来的，如果 b1=1 的话，这个方程时间序列数据属于协方差不平稳，方程无法建立 AR 这个模型，所以这两个正好是逻辑悖论，所以等式两边各减去一个自变量 Xt-1，得到 g=b1-1=0 作为原假设，这是 DF 的思想，然后， t 检验是针对 g 是否等于 0 来做的，如果等于就表示 b1 = 1，表示方程无法建立。总的来说，DF 是做了一个转化，由原假设 b1=1变为g=0，对于 g=0 的原假设检验，用的是 t 检验。
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