老师好，不太理解这道题的statement1和3。为什么解析里说A选项：cheaper long-only approaches 能够和long-short equity strategy有同样的lower equity beta？应该long-short equity strategy能产生更低的beta risk吧？以及statement3中equity market–neutral strategy是如何产生diversification？其中提到的turnover ratio具体指的是什么？为什么会更高？请老师详细解释。

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ning2025-12-04 10:50:01

老师好，不太理解这道题的statement1和3。为什么解析里说A选项：cheaper long-only approaches 能够和long-short equity strategy有同样的lower equity beta？应该long-short equity strategy能产生更低的beta risk吧？以及statement3中equity market–neutral strategy是如何产生diversification？其中提到的turnover ratio具体指的是什么？为什么会更高？请老师详细解释。